10月Beta策略中，股票策略和管理期貨表現均不佳，分別下跌1.80%和0.28%。Alpha策略中，受股票市場疲弱影響，市場中性策略走弱，平均收益為-0.57%。

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10月私募基金市場回顧

(資料圖片僅供參考)

1、私募產品數量增量與存量

受市場低迷影響，證投類私募新發數量環比顯著下降。10月證投類私募發行1507只，環比下降40%，同比變動不大。股權類私募10月發行211只，環比下降27%，同比下降17%。創投類私募10月發行352只，環比下降36%，同比增長38%。

數據來源：朝陽永續基金研究平臺

存量方面，證投類私募產品數量已超過12萬只，在所有私募產品中數量占比65%。

數據來源：朝陽永續基金研究平臺

2、百億私募混合指數表現

據周頻凈值統計的百億私募混合指數10月收益為-1.43%（統計周期為2022/9/30-2022/10/28），同期滬深300收益率為-6.93%。今年以來百億私募混合指數得收益為-9.63%（統計周期為2021/12/31-2022/10/28），同期滬深300收益率為-28.32%。

數據來源：朝陽永續研究院；?

數據統計口徑：周頻；數據截至：2022/10/28

3、私募各策略平均表現

股票策略

10月股市調整、匯率貶值、長端利率下行。主要指數中，上證50、滬深300大幅跌幅，而科創50、國證2000、中證1000表現較好。風格上，小盤表現顯著好于大盤。行業上，市場圍繞“醫藥”、“安全”進行主題投資：計算機、醫藥生物、國防軍工表現較強，而食品飲料、地產金融跌幅居前。外資，大幅流出573億元，僅高于2020年3月。市場活躍度方面，10月日均成交額不足8千億元。

市場中性策略

受股票市場回調影響，市場中性策略平均收益持續回落，但跌幅較9月收窄至-0.57%，僅37.18%的產品獲得正收益。

管理期貨策略

10月，股票市場調整，中小盤強于大盤。利率債方面，十年期國債期貨主力合約當月大漲1.16%。

商品市場在受十一假期期間外盤影響高開后，一路震蕩下行，交投活躍度方面也沒有出現顯著改善。十一期間，OPEC+超預期減產的消息對海外油價提振效應顯著，假期結束后的第一個交易日，能化板塊相關品種大幅高開，但隨后幾個交易日，美國超預期的9月份CPI增速再次從信心、情緒層面對投資人風險偏好造成打壓，油價持續回落并帶動板塊下行。黑色板塊上游及成材端也在供需雙弱預期的影響下持續下跌，在缺乏主驅動的情況下，無序震蕩有概率仍會延續。

連續三個多月的低波動無序震蕩行情對于管理人，尤其是量化趨勢類策略管理人的下行波動控制能力帶來了一定的挑戰。10月的行情依然這種波動無序行情的延續，市場交投情緒未見明顯改善，波動率持續走平。受此影響，全月CTA管理人的業績整體也未呈現出太大的起伏，這一點從朝陽永續統計的全市場商品期貨類基金的收益率情況也有所反應，10月商品期貨類基金平均收益-0.28%，中位數收益-0.07%，盈利占比51.75%，虧損占比48.25%，幾近對半分。全月僅部分股指策略能夠在后半月的連續下跌行情中取得不錯的收益。

宏觀對沖策略

10月，受權益資產后半月連續殺跌以及商品市場維持供需雙弱預期的現狀影響，宏觀對沖策略產品全月表現依然不佳：平均收益率-1.29%，中位數收益率-0.52%。全月僅37.23%的產品取得了正收益。

套利策略

10月套利策略基金平均收益為-0.27%，收益中位數為-0.02%，前1/4平均收益2.59%，49.4%的套利策略基金獲得正收益。

債券策略

10月，十年期國債到期收益率收于2.6410%，較上月末下降10.9BP，短端（1Y）利率收于1.7312%，較上月末下降17.12BP，期限利差上升6.22BP，收益率曲線斜率變陡。

債券策略10月盈利占比58.25%，前1/4平均收益2.41%，中位數收益率0.17%，平均收益率0.16%。

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2022年度第十七屆

中國私募基金風云榜

10月收益排行榜單

03

2022年度第十七屆

中國私募基金風云榜

今年以來收益排行榜單

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月榜單

基本規則：

1. 產品需完成協會備案、處于存續狀態，且產品成立早于評選當年1月1日；

2. 近45天未披露凈值，主辦方有權取消該產品參賽資格；?

3. 參賽產品的業績必須是連續的，獲獎候選產品要求至少按周度進行凈值更新。若凈值不完整，主辦方有權取消參賽資格；?

4. 為保證不同管理人旗下產品凈值的更新頻率不影響榜單整體結果的公允性，僅以當月凈值信息統計各組別產品當月收益排名、當年凈值信息統計各組別今年以來的收益排名；

5. 榜單的出具僅對評選時符合條件的產品，不符合條件產品不進入評選，榜單出具后不再因各原因做變更調整；?

6. 榜單在每月10日在本網站“賽事排名”欄目公布（如遇節假日則順延至下一工作日）；

7. 榜單審核過程中，機構若出現傳播較為廣泛的違法違規相關輿情，存在影響榜單公平的可能性時，主辦方有權針對該機構旗下產品進行臨時調整使其短期內暫不參與排行，直至相關輿情有公開、明確的結論為止。

*?為了不影響您的排名，請每月前5個工作日確保歷史數據完整。

標簽： 10月榜單發布發行環比顯著下降 僅債券策略盈利