10月Beta策略中，股票策略和管理期貨表現(xiàn)均不佳，分別下跌1.80%和0.28%。Alpha策略中，受股票市場(chǎng)疲弱影響，市場(chǎng)中性策略走弱，平均收益為-0.57%。

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10月私募基金市場(chǎng)回顧

(資料圖片僅供參考)

1、私募產(chǎn)品數(shù)量增量與存量

受市場(chǎng)低迷影響，證投類私募新發(fā)數(shù)量環(huán)比顯著下降。10月證投類私募發(fā)行1507只，環(huán)比下降40%，同比變動(dòng)不大。股權(quán)類私募10月發(fā)行211只，環(huán)比下降27%，同比下降17%。創(chuàng)投類私募10月發(fā)行352只，環(huán)比下降36%，同比增長(zhǎng)38%。

數(shù)據(jù)來源：朝陽(yáng)永續(xù)基金研究平臺(tái)

存量方面，證投類私募產(chǎn)品數(shù)量已超過12萬(wàn)只，在所有私募產(chǎn)品中數(shù)量占比65%。

數(shù)據(jù)來源：朝陽(yáng)永續(xù)基金研究平臺(tái)

2、百億私募混合指數(shù)表現(xiàn)

據(jù)周頻凈值統(tǒng)計(jì)的百億私募混合指數(shù)10月收益為-1.43%（統(tǒng)計(jì)周期為2022/9/30-2022/10/28），同期滬深300收益率為-6.93%。今年以來百億私募混合指數(shù)得收益為-9.63%（統(tǒng)計(jì)周期為2021/12/31-2022/10/28），同期滬深300收益率為-28.32%。

數(shù)據(jù)來源：朝陽(yáng)永續(xù)研究院；?

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑：周頻；數(shù)據(jù)截至：2022/10/28

3、私募各策略平均表現(xiàn)

股票策略

10月股市調(diào)整、匯率貶值、長(zhǎng)端利率下行。主要指數(shù)中，上證50、滬深300大幅跌幅，而科創(chuàng)50、國(guó)證2000、中證1000表現(xiàn)較好。風(fēng)格上，小盤表現(xiàn)顯著好于大盤。行業(yè)上，市場(chǎng)圍繞“醫(yī)藥”、“安全”進(jìn)行主題投資：計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工表現(xiàn)較強(qiáng)，而食品飲料、地產(chǎn)金融跌幅居前。外資，大幅流出573億元，僅高于2020年3月。市場(chǎng)活躍度方面，10月日均成交額不足8千億元。

市場(chǎng)中性策略

受股票市場(chǎng)回調(diào)影響，市場(chǎng)中性策略平均收益持續(xù)回落，但跌幅較9月收窄至-0.57%，僅37.18%的產(chǎn)品獲得正收益。

管理期貨策略

10月，股票市場(chǎng)調(diào)整，中小盤強(qiáng)于大盤。利率債方面，十年期國(guó)債期貨主力合約當(dāng)月大漲1.16%。

商品市場(chǎng)在受十一假期期間外盤影響高開后，一路震蕩下行，交投活躍度方面也沒有出現(xiàn)顯著改善。十一期間，OPEC+超預(yù)期減產(chǎn)的消息對(duì)海外油價(jià)提振效應(yīng)顯著，假期結(jié)束后的第一個(gè)交易日，能化板塊相關(guān)品種大幅高開，但隨后幾個(gè)交易日，美國(guó)超預(yù)期的9月份CPI增速再次從信心、情緒層面對(duì)投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好造成打壓，油價(jià)持續(xù)回落并帶動(dòng)板塊下行。黑色板塊上游及成材端也在供需雙弱預(yù)期的影響下持續(xù)下跌，在缺乏主驅(qū)動(dòng)的情況下，無(wú)序震蕩有概率仍會(huì)延續(xù)。

連續(xù)三個(gè)多月的低波動(dòng)無(wú)序震蕩行情對(duì)于管理人，尤其是量化趨勢(shì)類策略管理人的下行波動(dòng)控制能力帶來了一定的挑戰(zhàn)。10月的行情依然這種波動(dòng)無(wú)序行情的延續(xù)，市場(chǎng)交投情緒未見明顯改善，波動(dòng)率持續(xù)走平。受此影響，全月CTA管理人的業(yè)績(jī)整體也未呈現(xiàn)出太大的起伏，這一點(diǎn)從朝陽(yáng)永續(xù)統(tǒng)計(jì)的全市場(chǎng)商品期貨類基金的收益率情況也有所反應(yīng)，10月商品期貨類基金平均收益-0.28%，中位數(shù)收益-0.07%，盈利占比51.75%，虧損占比48.25%，幾近對(duì)半分。全月僅部分股指策略能夠在后半月的連續(xù)下跌行情中取得不錯(cuò)的收益。

宏觀對(duì)沖策略

10月，受權(quán)益資產(chǎn)后半月連續(xù)殺跌以及商品市場(chǎng)維持供需雙弱預(yù)期的現(xiàn)狀影響，宏觀對(duì)沖策略產(chǎn)品全月表現(xiàn)依然不佳：平均收益率-1.29%，中位數(shù)收益率-0.52%。全月僅37.23%的產(chǎn)品取得了正收益。

套利策略

10月套利策略基金平均收益為-0.27%，收益中位數(shù)為-0.02%，前1/4平均收益2.59%，49.4%的套利策略基金獲得正收益。

債券策略

10月，十年期國(guó)債到期收益率收于2.6410%，較上月末下降10.9BP，短端（1Y）利率收于1.7312%，較上月末下降17.12BP，期限利差上升6.22BP，收益率曲線斜率變陡。

債券策略10月盈利占比58.25%，前1/4平均收益2.41%，中位數(shù)收益率0.17%，平均收益率0.16%。

02

2022年度第十七屆

中國(guó)私募基金風(fēng)云榜

10月收益排行榜單

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2022年度第十七屆

中國(guó)私募基金風(fēng)云榜

今年以來收益排行榜單

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*所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

月榜單

基本規(guī)則：

1. 產(chǎn)品需完成協(xié)會(huì)備案、處于存續(xù)狀態(tài)，且產(chǎn)品成立早于評(píng)選當(dāng)年1月1日；

2. 近45天未披露凈值，主辦方有權(quán)取消該產(chǎn)品參賽資格；?

3. 參賽產(chǎn)品的業(yè)績(jī)必須是連續(xù)的，獲獎(jiǎng)候選產(chǎn)品要求至少按周度進(jìn)行凈值更新。若凈值不完整，主辦方有權(quán)取消參賽資格；?

4. 為保證不同管理人旗下產(chǎn)品凈值的更新頻率不影響榜單整體結(jié)果的公允性，僅以當(dāng)月凈值信息統(tǒng)計(jì)各組別產(chǎn)品當(dāng)月收益排名、當(dāng)年凈值信息統(tǒng)計(jì)各組別今年以來的收益排名；

5. 榜單的出具僅對(duì)評(píng)選時(shí)符合條件的產(chǎn)品，不符合條件產(chǎn)品不進(jìn)入評(píng)選，榜單出具后不再因各原因做變更調(diào)整；?

6. 榜單在每月10日在本網(wǎng)站“賽事排名”欄目公布（如遇節(jié)假日則順延至下一工作日）；

7. 榜單審核過程中，機(jī)構(gòu)若出現(xiàn)傳播較為廣泛的違法違規(guī)相關(guān)輿情，存在影響榜單公平的可能性時(shí)，主辦方有權(quán)針對(duì)該機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整使其短期內(nèi)暫不參與排行，直至相關(guān)輿情有公開、明確的結(jié)論為止。

*?為了不影響您的排名，請(qǐng)每月前5個(gè)工作日確保歷史數(shù)據(jù)完整。

標(biāo)簽： 10月榜單發(fā)布發(fā)行環(huán)比顯著下降 僅債券策略盈利