XM外匯（www.xm-globalcn.com/cn）專欄文章：十年老手講述趨勢(shì)交易系統(tǒng)是如何煉成的

我相信當(dāng)你成為一名真正的趨勢(shì)跟蹤交易者的時(shí)候，上面所經(jīng)歷的坎坷和逆境，也一定是你所經(jīng)歷的，希望這篇文章能給你們帶來(lái)心路歷程的指引。

(相關(guān)資料圖)

恍惚間，交易已過(guò)10多年。期間的酸甜苦辣，真的只有每個(gè)交易者自己知道。伴隨著不斷小虧的無(wú)奈，毫無(wú)突破的苦悶，領(lǐng)悟再進(jìn)步的這種螺旋式上升.

其實(shí)處理震蕩的具體方法并不重要，利潤(rùn)回撤一半出場(chǎng)也好，2B也好。總之 處理震蕩的意識(shí)才是最重要的。因?yàn)閷?duì)于趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)來(lái)說(shuō)這一塊就是木桶最短的那一塊，而最短的一塊關(guān)乎生存，其實(shí)趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)處理震蕩的意識(shí)一點(diǎn)也不亞于止損與資金管理，只是很少有人真正深刻認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。

本文將會(huì)對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行更加深入的探索從系統(tǒng)重要性、到趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、到系統(tǒng)的完善做深入的討論。

1、系統(tǒng)的重要性

做了5年以上的老鳥(niǎo)都有體會(huì)，開(kāi)始都靠盤感做，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠(yuǎn)不如系統(tǒng)來(lái)的穩(wěn)定，盤感會(huì)無(wú)限放大人的弱點(diǎn)，而人性是我們無(wú)法抵觸的，只有用系統(tǒng)來(lái)規(guī)則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開(kāi)始著手構(gòu)建你自己的系統(tǒng)！（你不信？一開(kāi)始我也不信，但時(shí)間和鈔票會(huì)改變你的想法）。

交易系統(tǒng)是什么，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)，這個(gè)順序不可亂。隨著你的經(jīng)驗(yàn)日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個(gè)人悟性決定螺旋上升的周期）。而交易系統(tǒng)也會(huì)不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會(huì)犯錯(cuò)，要敢于推翻過(guò)去的自己。才能在金融交易中走的更遠(yuǎn)。

強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的重要性永遠(yuǎn)不為過(guò)，我更傾向于建立自己的系統(tǒng)而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當(dāng)然這些都能贏利）。金融交易先入為主的思想是很危險(xiǎn)的，憑什么順勢(shì)輕倉(cāng)止損是天字第一號(hào)守則，那是因?yàn)槲易约涸囘^(guò)逆勢(shì)重倉(cāng)死抗，知道了這是要死人的，所以我認(rèn)可了這些通則。對(duì)系統(tǒng)而言，別人能賺錢的系統(tǒng)憑什么你用也能賺，相同的系統(tǒng)不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的，別人拿走也不會(huì)用，關(guān)鍵是你就是系統(tǒng)，系統(tǒng)就是你。不存在打架或抵觸的情況。當(dāng)你的系統(tǒng)已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時(shí)候，改進(jìn)就是必須的了。我的系統(tǒng)從5年前到現(xiàn)在已經(jīng)有了10幾個(gè)版本了，每次我都認(rèn)為無(wú)懈可擊了，但最后還是要改進(jìn)，相信以后還會(huì)是這樣。順便說(shuō)下，火線上的海豚也是好幾個(gè)版本，說(shuō)明思想帶動(dòng)系統(tǒng)的螺旋式上升是必然的。

2、我最初的系統(tǒng)構(gòu)建和交易理念

10多年前的我和現(xiàn)在的新手一樣，低級(jí)錯(cuò)誤都犯過(guò)。然后開(kāi)始看經(jīng)典教科書(shū)，走上了漫漫指標(biāo)科學(xué)家之路。慢慢發(fā)覺(jué)這樣似乎是個(gè)死胡同，再看了好多的經(jīng)典評(píng)論，什么操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對(duì)號(hào)入座后發(fā)覺(jué)自己的方向偏了。前輩的話還是要聽(tīng)的，畢竟他們的學(xué)費(fèi)疊起來(lái)比我人都要高。之后反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書(shū)，尋找他們理念的共同點(diǎn)。慢慢的，順勢(shì)輕倉(cāng)止損天字第一號(hào)原則就浸入了我的交易靈魂了，現(xiàn)在不設(shè)止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。

有了些零碎的概念后，思路也逐漸開(kāi)始清晰。輕倉(cāng)，止損這兩條不難理解。客觀的規(guī)則，反人性經(jīng)過(guò)磨練不難做到。問(wèn)題是順勢(shì)這個(gè)概念如何定義？這個(gè)概念太模糊。

我找不到答案。于是痛苦開(kāi)始了。。。

大家還每天都把順勢(shì)掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個(gè)字就是專門放馬后炮的，你會(huì)不會(huì)罵我，先仔細(xì)想想再罵不遲。。。你說(shuō)順勢(shì)是順當(dāng)下的趨勢(shì)，沒(méi)趨勢(shì)怎么辦？休息么？等你發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)來(lái)了，那它也差不多結(jié)束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢(shì)用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現(xiàn)在入場(chǎng)的交易是順勢(shì)么，不是。右手一放，現(xiàn)在入場(chǎng)就順勢(shì)了，真奇妙。現(xiàn)在再想想，這兩個(gè)字重要么？

當(dāng)時(shí)的我已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當(dāng)時(shí)理念的框架還沒(méi)有成型）。最后的突破點(diǎn)還是回到系統(tǒng)這個(gè)點(diǎn)上來(lái)。

3、系統(tǒng)的分類和區(qū)別

當(dāng)你遇到瓶頸無(wú)法突破的時(shí)候，一定要往簡(jiǎn)單的地方想，越簡(jiǎn)單越好。多想想交易的本質(zhì)，市場(chǎng)的本質(zhì)。教科書(shū)上說(shuō)市場(chǎng)有很多形態(tài)，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。。當(dāng)時(shí)的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢(shì)還是逆勢(shì)，破了頸線大跌空單就是順勢(shì)，不破反彈創(chuàng)新高就是逆勢(shì)。矛盾并痛苦著。。。一段時(shí)間的思考后，終于回到是市場(chǎng)的本質(zhì)。

所有的市場(chǎng)都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊。（震蕩著的單邊上揚(yáng)還是單邊）也就是有趨勢(shì)和沒(méi)趨勢(shì)。而兩種市場(chǎng)狀態(tài)只有對(duì)應(yīng)的操作手法才能賺錢，震蕩市高賣低買，單邊市追漲殺跌。2種市場(chǎng)狀態(tài)用對(duì)應(yīng)的操作手法，再加上嚴(yán)格止損。盈利似乎在不遠(yuǎn)處向我招手了。相信論廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問(wèn)題只有一個(gè)：如何判斷現(xiàn)在是單邊還是震蕩？BOLL開(kāi)口，ADX，還是其他指標(biāo)。是先有價(jià)格還是先有指標(biāo)？在這個(gè)點(diǎn)上，我卡了一年！或許你將來(lái)能做到，不過(guò)我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑轉(zhuǎn)身走了。。。

我自問(wèn)沒(méi)天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法，要么全都低買高賣，要么全都追漲殺跌。其實(shí)現(xiàn)在看追漲殺跌明顯是順應(yīng)市場(chǎng)，而低買高賣才是逆市而為，但當(dāng)時(shí)自己的理念就是一團(tuán)亂麻，加上經(jīng)驗(yàn)不夠。只有日復(fù)一日的痛苦。回到前面，當(dāng)時(shí)的我決定只用一種操作方法。。。潛意識(shí)告訴我要追漲殺跌，前輩的經(jīng)典書(shū)刊也是這樣教導(dǎo)我們。但是，抱著懷疑的態(tài)度，2種手法我都做了大量的嘗試。

如果你能準(zhǔn)確判斷震蕩或單邊，或者是你目標(biāo)的話，接下來(lái)的文字可能沒(méi)有什么參考價(jià)值，因?yàn)槲覜](méi)有選擇這條捷徑而是直接和市場(chǎng)硬干！

4、我的交易系統(tǒng)的框架

當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交易，慢慢地也總結(jié)出了2種系統(tǒng)的不同結(jié)果。震蕩手法---低買高賣：成功率較高，但大多數(shù)都是小盈。指標(biāo)非常敏感，一旦反叉必須立刻出場(chǎng)，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場(chǎng)沒(méi)有明顯趨勢(shì)的時(shí)候。一旦市場(chǎng)有了非常劇烈的上漲或下跌時(shí)，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點(diǎn)的大行情可能只有200點(diǎn)的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌，大漲大跌的行情不說(shuō)，肯定能賺，可是當(dāng)市場(chǎng)沒(méi)有明顯趨勢(shì)的時(shí)候，正止損反止損還是止損，反復(fù)的耳光相信大家也一定有體會(huì)。怎么辦？交易仿佛又走進(jìn)了死胡同。。。

當(dāng)時(shí)我萌生了一個(gè)非常可怕的想法發(fā)現(xiàn)都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。于是天字第一號(hào)原則動(dòng)搖了。現(xiàn)在想想要是當(dāng)時(shí)不夠堅(jiān)定的話，下場(chǎng)不言而喻。。。

終于在不斷的反思后，螺旋開(kāi)始上升。大家都聽(tīng)過(guò)，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手法我自問(wèn)無(wú)力優(yōu)化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒(méi)這個(gè)天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識(shí)，持倉(cāng)時(shí)我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。于是性格決定了我的操作手法和系統(tǒng)框架。

至于震蕩系統(tǒng)最終能否盈利我沒(méi)有資格評(píng)價(jià)，因?yàn)楹臀业男愿窈屠砟畈环２贿^(guò)我相信各種手法都有自己的獨(dú)特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。

5、系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合

終于，我慢慢創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，可如果你覺(jué)得只要?jiǎng)?chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，遵守基本的交易紀(jì)律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯(cuò)特錯(cuò)的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時(shí)間就基本完成。當(dāng)時(shí)我也以為以系統(tǒng)和自己性格的吻合度，只要適當(dāng)提高成功率，過(guò)幾個(gè)星期就能穩(wěn)定盈利了。結(jié)果，盈利招了招手，連笑都沒(méi)笑就轉(zhuǎn)身走了。。。

建立交易系統(tǒng)之后，接下來(lái)的工作就是優(yōu)化和磨合。初期的系統(tǒng)框架只是你的交易理念的靈魂，沒(méi)有實(shí)質(zhì)的東西。當(dāng)然，靈魂是最重要，這也是為什么我之前不斷重申系統(tǒng)重要性的原因。打個(gè)比方的話，初始系統(tǒng)只是指明了前進(jìn)的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。

系統(tǒng)的優(yōu)化磨合這個(gè)階段非常地漫長(zhǎng)和痛苦。因?yàn)楹鸵婚_(kāi)始相比，你的交易經(jīng)驗(yàn)汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過(guò)程也逐漸放緩。這個(gè)過(guò)程中，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。。。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這個(gè)階段已經(jīng)沒(méi)有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領(lǐng)悟。對(duì)市場(chǎng)，對(duì)系統(tǒng)，對(duì)自身。已經(jīng)記不太清中間的突破，只知道當(dāng)時(shí)自己痛苦并堅(jiān)強(qiáng)著。。。

接下來(lái)是這個(gè)專題的重點(diǎn)，也是我的主要目的：趨勢(shì)交易---如何面對(duì)70%的震蕩！如果你是用趨勢(shì)系統(tǒng)（例如，均線），如果你是4年以上的老鳥(niǎo)，你一定會(huì)有相當(dāng)?shù)墓缠Q。

例如一條均線，就是所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)操作，運(yùn)氣好的時(shí)候行情直接飛起來(lái)，運(yùn)氣差的時(shí)候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢(shì)的時(shí)候還行，行情去頭掐尾還能留個(gè)70%，80%。不過(guò)大量的無(wú)趨勢(shì)的市場(chǎng)里基本上所有的盈利都要吐光，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是前進(jìn)一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？有人說(shuō)了，震蕩的時(shí)候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，如何判斷未來(lái)是震蕩，還是趨勢(shì)？

趨勢(shì)交易其實(shí)就一句話：震蕩抗的住。下一步，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書(shū)里怎么說(shuō)的：盯住自己的虧損，盈利會(huì)照顧自己。現(xiàn)在我們來(lái)盯虧損，黑框框里你虧多少，復(fù)盤！手邊的圖表自己復(fù)。過(guò)去的我來(lái)回耳光，盈利變虧損，單邊利潤(rùn)全部抹平，最重要的是對(duì)交易信心打擊太大。資金曲線永遠(yuǎn)是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破。

相信5年以上的老鳥(niǎo)深有感觸，怎樣抗過(guò)去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法！

三點(diǎn)：

1、在高一級(jí)周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號(hào)之后，再在低一級(jí)周期執(zhí)行同向的信號(hào)操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì)增加一些。止損不斷沿高一級(jí)周期的趨勢(shì)方向移動(dòng)。

2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級(jí)時(shí)間周期的信號(hào)平倉(cāng)。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因?yàn)橹箵p代價(jià)小。

3.小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開(kāi)倉(cāng)位，保證單筆交易的安全性。

以上3點(diǎn)重要性依次遞增！！！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！

綜合來(lái)說(shuō)操作思路就是：

大周期判斷趨勢(shì)---小周期入場(chǎng)---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢(shì)改變。

我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)做，不主動(dòng)平倉(cāng)而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時(shí)，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會(huì)來(lái)回的耳光。而大單邊來(lái)時(shí)，相信也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，畢竟。。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！

覺(jué)得有些細(xì)節(jié)還是沒(méi)有說(shuō)清楚：

1、大周期判斷趨勢(shì)---入多單還是空單

2、小周期入場(chǎng)（數(shù)量級(jí)不宜差太大）---過(guò)濾小周期逆向波，右側(cè)交易。

3、設(shè)止損--- 按照小周期圖表交易系統(tǒng)。

4、止損移至成本價(jià)---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。

5、入場(chǎng)工作結(jié)束--- 小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。

6、若碰止損，重復(fù)1~5。

7、若大周期出現(xiàn)有利趨勢(shì)，止損不斷朝有利方向移動(dòng)---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。

8、碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。。。

再結(jié)合我提到的3點(diǎn)細(xì)節(jié)，我想因該比較清晰了。

趨勢(shì)交易，大行情才有大利潤(rùn)。N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺(jué)得價(jià)格要翻倍，下突破就覺(jué)得市場(chǎng)要崩盤。其實(shí)真正的行情1年1波都不一定有。現(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來(lái)設(shè)計(jì)，如果你能頂過(guò)去，才是合格的。交易需要?jiǎng)?wù)實(shí)的精神，敢放膽盈（讓利潤(rùn)自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認(rèn)為只有做到這兩點(diǎn)，才算真正的入門。才能夠談心態(tài)，談紀(jì)律。

想再?gòu)?qiáng)調(diào)的是：

1.無(wú)序的震蕩可能會(huì)連續(xù)地把你止損出去，市場(chǎng)根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

2.設(shè)計(jì)和優(yōu)化系統(tǒng)一定從最壞的情況來(lái)考慮，不要老想著怎么多賺。賠的少自然就多賺了。

以小周期的止損，博大周期的止盈

趨勢(shì)的發(fā)展都是從小周期開(kāi)始，逐漸發(fā)展壯大，一級(jí)一級(jí)向上發(fā)展，最終發(fā)展成大趨勢(shì)。

選擇的入場(chǎng)周期越小，就越能節(jié)約止損，節(jié)約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場(chǎng)）。

做交易和做生意是一樣的，什么時(shí)候有客人來(lái)光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對(duì)是不二的法則。

交易之路是很孤獨(dú)而漫長(zhǎng)，希望在有希望的道路上，我們一同并肩相走。

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